交易日誌 Trading Journal 實戰教學：記甚麼、何時記、如何用數據改進交易表現｜Market Mechanics Ep 23 筆記
第 23 課・共 34 課
目錄
「交易的定義若不包含寫日誌，那便是賭博。」The Trading Geek 在《Market Mechanics Mentorship》第 23 集（全長約 18 分鐘，2026 年 6 月 7 日上載）開宗明義，把交易日誌 Trading Journal 定位為分辨運氣與實力的唯一工具：贏單可能只是幸運，輸單也可能是完美執行，若不逐筆記錄，你永遠不會知道分別。本課由「為何要寫」講到「寫甚麼、怎樣寫、如何用數據改進」，並以其自家軟件 EdgeFlow 作示範，把每筆交易變成可覆盤的數據。
學習重點
- 寫日誌不是為今天的自己，而是為未來的自己：趁記憶與情緒仍然新鮮時記下真相，日後才能據此反省，改進技術優勢與心理優勢，避免年復一年重複同一錯誤。
- 贏單可以是差勁的執行，輸單可以是完美的執行——日誌的作用正是把運氣與實力分開，讓你知道自己究竟屬於哪一種。
- 紀律的本質是克服阻力，完成沉悶而重複的工序（寫日誌、覆盤、跟隨計劃）；方法有二：不斷重複直至適應，或借助工具降低阻力。
- 日誌欄位包括：交易數據（盈虧、方向、手數、時段、持倉時間、進出場價、風險回報、費用）、三個時間框架的圖表截圖、進場匯合因素標籤、倉位管理記錄、錯誤標籤、進出場情緒，以及文字或語音覆盤。
- 覆盤分兩條路線：贏錢時問「是實力還是運氣、如何複製這次勝利」；輸錢時先分辨「好虧損還是壞虧損」，再追查根源並定下防止重犯的規則。評分標準是執行質素，而非賬面盈虧。
詳細筆記
為何寫日誌是交易者與賭徒的分水嶺
講者開場引用愛因斯坦的名言——瘋狂就是重複做同一件事，卻期望不同結果。交易亦然：你用同一方式交易、犯同一錯誤，便會得到同一結果；在你改變之前，成績不會改變。因此他斷言，不寫日誌的交易，本質上與賭博無異——都是用更大的信心重複同一錯誤。
日誌的受惠對象是「未來的你」。目標是在記憶未經自我合理化之前，把真相原原本本記下，讓日後的自己能根據事實反省：如何改良現有策略、如何強化技術優勢與心理優勢。講者特別強調，日誌是區分運氣與實力的唯一方法——一筆贏錢的交易可能純屬僥倖、執行其實很差；一筆輸錢的交易也可能是完美執行計劃後的正常虧損。不寫日誌，你永遠無從分辨，只會年復一年向市場繳交同一課的學費。
紀律的本質：降低阻力，養成習慣
人人都知道穩定盈利的秘訣是更有紀律，但紀律究竟指甚麼？講者的定義是：克服內心阻力，去完成那些成功所必需、卻沉悶重複的工序——寫日誌、覆盤、優化、跟隨交易計劃。達成的方法有兩種：一是不斷增加重複次數直至適應；二是減低摩擦，借助工具降低做這些工序的阻力。他坦言沒有人喜歡寫日誌，專業與業餘交易者的分別只在於：前者明知不喜歡也照做，因為他們知道這對長遠有利。
他的個人底線是：平倉後立即寫日誌，把它變成不假思索的習慣，因為只有習慣化才能減少執行這項工序所需的意志力。若仍在交易中無法即時處理，最遲也要在交易時段或交易日結束前完成——無論如何必須當日辦妥，因為那時情緒仍然新鮮、對交易構思仍有印象，能如實記錄；隔數天後補寫，記憶早已失真。他的做法包括戴上耳機、播放音樂、泡一杯綠茶，進入心流狀態才動筆。熟練之後每筆只需約五分鐘，卻可能因避免重複犯錯而省下以千計的學費。
日誌記甚麼：左邊是數據，右邊是反思
講者以其自家軟件 EdgeFlow（屬商業產品）示範整個流程。已平倉的交易會自動從券商匯入日誌，其他賬戶的交易亦可手動新增。介面左側是系統自動帶入的交易數據：盈虧、交易品種、方向、手數、日期與所屬時段、持倉時間（五分鐘還是一小時）、進場價、止盈與止蝕價、以 R 倍數表示的風險回報，以及該單費用。開始寫之前，先由左至右掃視一遍，核對數據有否出錯。
右側才是反思空間。第一步是上載圖表截圖，而且要是三個時間框架各一張：高時間框架交代為何選這個方向——當時的初始偏向、市場結構與關鍵價位；中時間框架回答為何選這個位置——例如某個需求區或反轉區、可用的流動性在哪裏；低時間框架則顯示進場觸發點——當時出現了甚麼確認訊號令你決定入市。截圖的意義在於喚醒記憶：數小時甚至數分鐘前的持倉經歷，單憑腦海回想極不準確，看着圖才能如實重構當時的思考過程，而不是事後改寫歷史。
標籤系統：計劃、匯合因素、錯誤與情緒
接着是由上至下的標籤工序。第一條問題：有沒有跟隨交易計劃？有，便剔選並標明跟隨了哪一套計劃。第二是進場匯合因素：以標籤形式寫下真正促使你進場的兩至五個因素（示範標籤包括「市場轉變」等），不必堆砌十個——過度標籤等於自欺。第三是倉位管理：有沒有分段止盈、在哪個價位減倉、有沒有移動止蝕、如何移動。第四是錯誤標籤：無論贏輸，每筆交易總有可改善之處，例如「沒有等候價格回測我的關注區域」便如實記下；若自問執行完美才可留空。講者反覆叮囑必須誠實到近乎殘忍——敢於直視自己的不足，並思考對策，才是進步最快的地方。
最後是情緒記錄。示範軟件會在進場後彈出視窗，詢問驅使這次進場的情緒（例如平靜），平倉後再記錄離場時的感受，兩者分別自動存入日誌的進場情緒與離場情緒欄；若當時沒有填寫，覆盤時亦可憑記憶補選（例如平靜、失望）。
上圖為概念示意圖，只作教學用途，內容為假設例子，並非真實市場數據。
覆盤方法：贏單與輸單的兩套問題
記錄完成後便進入覆盤，可用文字輸入，亦可錄音自動轉成文字——連輸數單、不想打字的日子，對着它說話也可以。覆盤問題按結果分兩套。
贏錢時（綠單）自問三條：一、我是跟隨計劃贏的，還是純粹好運？若是跟隨計劃，哪個環節做得乾淨俐落——是關注區域標記得當，還是方向偏向判斷正確？二、我有沒有把利潤留在桌上——是否因害怕價格反轉而過早止盈、過早移動止蝕，還是倉位管理本身做得好？三、下次如何複製這場勝利——哪些行為值得在日後多做？
輸錢時（紅單）的第一條問題是：這是好的虧損還是壞的虧損？好的虧損 Good Loss 指完全依計劃行事仍然止蝕離場——那是交易的機率本質，屬正常成本，無法逃避，不必自責。壞的虧損才是警號：因偏離計劃而輸，代表紀律失守，必須徹查。講者的調查順序是：先看是否情緒矇蔽了判斷——翻查進場與離場時的情緒標籤，建立假設，例如「因為進場時帶着怒氣，於是無視計劃，只為贏回剛才的虧損而交易」；再確認造成虧損的根源——是沒跟計劃、時機問題、過早預判，還是情緒作祟；最後問：要修改哪條規則，才能防止同一錯誤再犯？例如下次察覺同一情緒出現時，先離場冷靜或靜心，才重新面對市場。
評分標準是執行，不是盈虧
講者收結時重申核心觀念：好交易不一定是賺錢的交易——好交易是依照計劃執行的交易，尤其是在你最不想遵守計劃的時候仍然遵守。賺錢不代表做得好，輸錢不代表做得差，日誌評分的是執行質素；表現與自我價值不應由賬面盈虧定義，而應由執行交易系統的能力定義。完成後可把日誌分享給教練、交易夥伴或社群以換取意見與問責，但務必先完成記錄才分享，脈絡才完整。他的總結一氣呵成：寫日誌不是為了感覺充實，而是為了變強——每筆記下的交易都是回饋，每個錯誤累積成模式，每個被修正的模式，長遠都會轉化為利潤。每個交易時段結束後記得閉合這個循環，打破不斷虧損的惡性循環。
欣利克的看法
- 概念釐清：本課其實只有一條主線——把「結果導向」換成「過程導向」。贏單與輸單各有一套覆盤問題，但兩套的評分對象都是執行而非盈虧；好虧損與壞虧損的分野同樣在於有否跟隨計劃。掌握這條軸線，各欄位與標籤的設計邏輯便一目了然。
- 常見誤區：不少學員以為日誌是「寫完就算」的功課，於是只記盈虧與進出場價，省略錯誤標籤與情緒欄。這恰恰刪去了最有價值的兩欄——沒有錯誤標籤便無法累積出模式，沒有情緒記錄便無法建立「某情緒導致某行為」的假設，覆盤只餘流水賬。
- 觀點比較：「趁新鮮即時記錄」與「每日收市後一次過記錄」兩種做法，講者明確傾向前者、容忍後者，但堅拒隔日補寫，理由是記憶會自我美化。這與行為科學中「回憶偏差」的說法一致；不過對於每日交易數十單的短線操作者，逐單即記未必可行，收市後補記仍是合理的折衷。
- 時效提醒：影片於 2026 年 6 月 7 日上載，整理本文時觀看數約 5.7 萬。片中大量篇幅示範講者自家收費軟件 EdgeFlow 的自動匯入、情緒彈窗與語音轉文字功能，屬明顯的產品推廣；所述欄位與覆盤流程用試算表或紙本同樣可行，不必視特定工具為前提。本文僅為學習記錄，不構成任何買賣建議。
名詞解釋
- 交易日誌 Trading Journal：逐筆記錄交易決策與結果的習慣或工具，本課主角。
- 好的虧損 Good Loss：完全依計劃執行仍然止蝕的交易，屬機率分佈的正常成本；與因違反計劃造成的壞虧損相對。
- 交易計劃 Trading Plan：預先寫明的交易規則總集；日誌中「有否跟隨計劃」一欄的對照基準。
- 交易心理 Trading Psychology：研究情緒如何影響交易決策；進出場情緒標籤正是其數據化實踐。
- 風險回報比率 Risk-Reward Ratio：以 R 倍數表示的潛在回報與風險之比，是日誌數據欄的核心指標之一。
- 多重時間框架分析 Multi-Timeframe Analysis：高、中、低三個時間框架截圖背後的分析方法，分別交代方向、位置與觸發。
- 報復式交易 Revenge Trading：虧損後為贏回損失而違章交易，正是覆盤時要從情緒標籤中揪出的典型壞虧損根源。
- 期望值 Expectancy：平均每單的預期盈虧；只有靠日誌累積的大樣本數據才能可靠估算。
常見問題 FAQ
Q：交易日誌應該在甚麼時候寫？ A：講者的底線是平倉後立即記錄；若交易仍在進行，最遲須在該交易時段或交易日結束前完成，無論如何不隔日。原因是情緒與記憶只在當日新鮮，隔數天補寫容易自我合理化，把失誤改寫成合理決定，日誌便失去反省價值。
Q：日誌最基本要記錄哪些欄位？ A：按本課示範可分兩部分。數據部分：盈虧、品種、方向、手數、日期與時段、持倉時間、進出場價、風險回報（R 倍數）與費用。反思部分：三個時間框架的圖表截圖、是否跟隨計劃、兩至五個進場匯合因素、倉位管理（分段止盈、移動止蝕）、錯誤標籤、進出場情緒，以及一段文字或語音覆盤。
Q：贏了錢的交易還需要覆盤嗎？ A：需要，而且問題同樣尖銳。講者的三條自問是：這場勝利是實力還是運氣——我有否跟隨計劃，哪個環節做得乾淨？我有沒有因恐懼而過早止盈或移動止蝕，把利潤留在桌上？以及下次如何複製這場勝利。贏單若源自壞習慣（例如違章重倉僥倖獲利），不及早識破，長遠反而危險。
Q：怎樣分辨「好的虧損」與「壞的虧損」？ A：標準只有一條：有否依照交易計劃執行。依計劃行事仍然止蝕，是好的虧損，屬系統機率分佈下的正常成本，不必自責，也無法根除；因偏離計劃（衝動進場、移走止蝕、報復式加碼）造成的虧損，是壞的虧損，必須追查根源——翻查情緒標籤、建立假設，然後定下一條防止重犯的規則。
原影片
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